Особенности использования теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности инвестиционных проектов Особенности использования теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности инвестиционных проектов Действительность такова, что влияние факторов неопределенности на ИП приводит к возникновению непредвиденных ситуаций, приводящих к неожиданным потерям, убыткам, даже в тех проектах, которые первоначально признаны экономически целесообразными для предприятия, поскольку не учтенные в ИП негативные сценарии развития событий, пусть и малоожидаемые, тем не менее могут произойти и сорвать реализацию инвестиционного проекта [1,2]. Учет неопределенности информации и его эффективность напрямую зависят от выбора математического аппарата, определяемого математической теорией. Этап обоснования и выбора математического аппарата, обеспечивающего приемлемую формализацию неопределенности и адекватное решение задач, возникающих при управлении реальными инвестициями, является крайне важным. Выше проведенный анализ методов количественной оценки эффективности ИП в условиях неопределенности позволяет сделать вывод, что существующие методы либо элиминируют неопределенность из модели ИП, что неправомерно, так как неопределенность является неотъемлемой характеристикой любого прогноза, либо неспособны формально описать и учесть все возможное разнообразие видов неопределенности. Подавляющее большинство методов формализует неопределенности лишь в качестве распределений вероятностей, построенных на основе субъективных экспертных оценках, что в очень большом количестве случаев является явно идеализированным. Таким образом, в данных методах неопределенность, независимо от ее природы, отождествляется со случайностью [2], и поэтому они не позволяют учесть все возможное разнообразие видов неопределенностей воздействующих на ИП. Как уже отмечалось, использование вероятностного подхода в инвестиционном анализе затрудняется причинами, связанными с отсутствием статистической информации или малым недостаточным размером выборки по некоторым из параметров ИП, что обусловлено уникальностью каждого ИП.

Ваш -адрес н.

В настоящее время существуют различные подходы к оценке рисков. Особый интерес представляет теория нечеткой логики , определяющая современный подход к описанию бизнес-процессов, в которых присутствуют неопределенность и неточность исходной информации. Процесс принятия решений в этом случае имеет многоаспектный и чрезвычайно сложный характер и требует привлечения современного программного обеспечения.

В данной работе предлагается двухэтапный метод оценки эффективности инвестиций. На первом этапе характеристики инвестиционного проекта оцениваются с помощью программного обеспечения для разработки бизнес-планов, например, [6].

«инвестиции в компьютеризацию производства, с одной стороны, не Нечеткие множества для оценки для оценки инвестиций в ИТ» (не завершена).

Первая такая конференция состоялась в июне г. Рабочие языки конференции — русский и английский. В первой конференции приняли участие 62 участника из 24 стран мира. Программный комитет конференции, в который вошли представители из 20 стран мира, осуществляет рецензирование и тщательный отбор участников. Основная цель конференции — это организация научной дискуссии по фундаментальной проблеме моделирования фактора неопределенности на основе нечетких множеств и систем.

Будут рассмотрены обобщение факторов неопределенности на основе теории нечетких множеств в интеллектуальных системах, предназначенных для решения задач экономической и технической информатики.

Сюда относятся показатели ликвидности, рентабельности, устойчивости, оборачиваемости капитала, прибыльности и т. По ряду показателей известны некие нормативы, характеризующие их значение положительно или отрицательно. Но в большинстве случаев показатели, оцениваемые при анализе, однозначно нормировать невозможно. Это связано со спецификой отраслей экономики, с текущими особенностями действующих предприятий, с состоянием экономической среды, в которой они работают.

Тем не менее, любое заинтересованное положением предприятия лицо руководитель, инвестор, кредитор, аудитор и т.

Процесс принятия инвестиционного решения в значительной мере основывается Методы, базирующиеся на теории нечетких множеств, относятся к.

Имя пользователя или адрес электронной почты : Применение Теории нечетких множеств в экономике Иван19 октября 8 комментариев Здравствуйте, уважаемые участники форума. Сейчас я пишу диплом по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике, а более конкретно в области оценки деятельности предприятия. Также интересует информация по моделям прогнозирования спроса объема продаж при нечеткой информации, информация по сравнению подхода на основе Теории нечетких множеств с другими подходами, например, Теорией вероятности, Интервальной математикой.

Далее после защиты диплома собираюсь поступать в аспирантуру и писать диссертацию также по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике. А интересует следующий вопрос: Может кто-нибудь знает сайты в Интернет кроме сайта Недосекина , на которых имеется качественная информация по тематике применения Теории нечетких множеств в экономике, желательно с использованием математического пакета, например, , с , ? На тех зарубежных и отчественных сайтах где я был, везде пишут о больших преимуществах применения Теории нечетких множеств в экономике, но на всех этих сайтах дается лишь общая информация о самой теории и несколько числовых примеров.

Пример применения нечетких множеств

Возможность создания графических пользовательских интерфейсов Способы создания: Нет возможности создания графического пользовательского интерфейса. Создание интерфейса сводится к выбору из палитры компонентов необходимых элементов. Графические возможности Построение 2 и 3 графиков. Построение 2 и 3 графиков.

Журнал"Аудит и финансовый анализ". 2. АНАЛИЗ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ [ 18]. Описание проблемы и подход к ее разрешению. Начнем наше.

Нечеткие множества в этом смысле могут выступать как инструмент моделирования неопределенности, который базируется на известной мыслительной способности человека оперировать качественными категории и оформлять свои логические выводы также в качественной форме. Характерные задачи квалиметрии в финансовом менеджменте: Итак, с чего начать в ходе квалиметрии? С построения нечетких классификаторов по каждому отдельному единичному фактору в иерархии.

То есть, имеют место выраженные унимодальные гистограммы. Обрабатывая эти гистограммы специальными методами, привлекая к этой обработке дополнительные экспертные соображения, мы выходим на нечеткий классификатор качественных уровней например, трапециедального вида. Если динамика уверенности эксперта нелинейна, ребра искривляются.

Но в первом приближении можно остаться при линейной зависимости. Теперь, когда классификаторы построены, можно определить комплексный показатель на удобном носителе например, на единичном интервале , а затем осуществить двумерную свертку, переходя с уровня иерархии на уровень. В свертку попадают две систем весов: Если же речь идет об операциях с будущими значениями финансовых факторов, то удобно моделировать эти факторы как нечеткие числа и функции.

5. Основы теории нечетких множеств

Поднимается проблема развития организации и управления в строительной сфере, связанная с созданием и внедрением в строительное производство программного обеспечения, способного к комплексной оценке и мониторингу, достоверному прогнозированию, а также своевременному регулированию строительных процессов. Настоящая статья посвящена главному этапу решения данной проблемы - созданию адекватной модели исследуемого процесса. Ввиду неоднозначности, а также качественных характеристик большинства параметров организационных процессов в строительстве авторы используют теорию нечетких множеств для их математической формализации.

Также с учетом большой параметрической сложности строительной системы применяются подходы кибернетики для определения связи между входами и выходами модели. Создана аналитическая зависимость, на основе которой формируется база правил нечеткой модели, приведен алгоритм ее работы. Обоснована необходимость установления допустимых интервалов изменения параметров модели, которые отвечают условию устойчивого равновесия системы.

Аннотация Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на.

Поиск по разделу нестрогое соответствие: Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций Автор: Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций , риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями Ключевые слова Ценные бумаги, инвестиции, неопределенность, риск, акции, облигации, паи взаимных фондов, опционы, доходность и волатильность активов, нечеткие множества, нечеткие числа, нечеткие функции, риск банкротства, риск неэффективности инвестиций, эффективность вложений в опционы и их комбинации, скоринг акций инвестиции, неопределенность и риски Инструменты для фондовых инвестиций Существующие способы оценки рисков инвестиций Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента

Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов

Будем использовать три вербальные оценки, характеризующие привлекательность поставщиков: Цена поставок должна быть низкая То: Поставщик 1 подходит удовлетворительно Поставщик 2 подходит отлично Поставщик 3 подходит удовлетворительно Поставщик 4 подходит хорошо После написания правил п. Поэтому основой метода нечетких множествах является применение лингвистических переменных, их обработка для дальнейшей оценки поставщиков по качественному параметру.

В частности, нечеткое множество, представляющее собой ограничение, связанное со значениями лингвистической переменной, можно рассматривать как совокупную характеристику различных подклассов элементов универсального множества.

Одной из трудно решаемых проблем планирования любой будущей деятельности, в том числе и финансового анализа инвестиционных проектов.

Основы теории нечетких множеств 5. Неопределенность, статистика и квазистатистика Вернемся к неопределенности, о которой шла речь во введении. Неопределенность — это неустранимое свойство рыночной среды, связанное с тем, что на рынке одновременно действует множество факторов различной природы и направленности, корректная совокупная оценка которых практически невозможна.

Кроме того, всегда существует неопределенность относительно характера реакций рынка на те или иные воздействия [49]. Рыночная неопределенность не обладает статистической природой, так как окружающая фирму бизнес-среда постоянно меняется под воздействием различных факторов. Моделирование в таких условиях какой-либо бизнес единицы на порядок сложнее моделирования любой сколь угодно сложной технической системы по двум основным причинам.

Во-первых, в указанной бизнес единице имеется весьма существенный субъективный человеческий фактор, то есть имеются лица, принимающие решения. Из всего сказанного следует, что не удается получить выборки статистически однородных событий из их генеральной совокупности, наблюдаемых в неизменных внешних условиях, т. Если же мы имеем дело с неопределенностью, когда у нас нет достаточного количества наблюдений, чтобы вполне корректно подтвердить тот или иной закон распределения, или мы наблюдаем объекты, которые, строго говоря, нельзя назвать однородными, тогда в классическом смысле статистическая выборка отсутствует.

В то же время, даже не имея достаточного числа наблюдений, мы можем полагать, что за ними стоит проявление некоторого закона или закономерности.

AIML-3-3-5 Управление на нечеткой логике